Недавно на АШ была опубликована статья «Обзор кредитов населения России», в которой осталась нераскрытой тема просроченной задолженности по кредитам. В итоге, решил немного дополнить данный материал для создания, так сказать, полной картины, которая получается не совсем радужная, в отличие от выводов в вышеприведенной статье.

Наша экономика растет, развивается, объемы кредитования повышаются, но также растет и просроченная задолженность по уже выданным кредитам. Если смотреть в процентном соотношении, то, начиная с 2012 года, уровень проблемной задолженности для физических лиц постепенно возрастает. В 2016 году он составляет 10.5-10.9 % от общей суммы выданных банками ссуд.

Хорошо это или плохо? Смотря с какого бока посмотреть. С одной стороны, весьма неприятно, если каждый десятый выданный в кредит рубль оказывается проблемным. С другой стороны, при наличии просрочки кредитные организации обязаны формировать обязательный резерв на возможные потери. Пока банки  с успехом справляются с резервированием просроченной задолженности. Это видно на фиолетовой линии графика. Из расширенной статистики на сайте ЦБ РФ следует, что резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) с просрочкой более 90 дней резервируются банками на уровне 87-88%. Это значительно выше обязательного 75-ти процентного уровня резервирования, установленного Центробанком  для наиболее проблемных ссуд.

До недавнего времени, риски по невозврату кредита закладывались в процентную ставку и в дополнительные скрытые комиссии по кредитам. Подобное поведение банкиров было весьма раздражительным для клиентов, зато самими банками это рассматривается как своеобразная индульгенция на грабеж за счет лицензии, выданной ЦБ. Надо сказать, что наш ЦБ порой дает банкам по рукам, принуждая их вести отъем денег у населения более цивилизованными и прозрачными путями.

В следующей таблице сведены данные по просроченной задолженности для топ-20 российских банков по размеру кредитных портфелей. Последние 6 курсивных позиций -  это банки, лицензии  которых были отозваны в мае 2016 года

Отсюда с легкостью можно выделить банки (например БМ-Банк и БРТ), у которых процент просроченной задолженности по кредитам значительно выше «средней по больнице» (~10%). С другой стороны, если   кредитный портфель составляет только 5% активов банка, то даже 100% просрочка по кредитам не является для такого банка критичной. Поэтому для определении степени благонадежности банков или при принятии решений об отзыве лицензий ЦБ РФ оперирует значительно большим числом параметров и ключевых индикаторов. Справедливости ради, стоит отметить, что данная таблица отображает просрочку по всему кредитному портфелю, а график - только просрочку по кредитам для физических лиц. 

Рост просроченной задолженности  наряду с увеличением объемов кредитования, не сулит ничего хорошего ни экономике, ни населению. Думаю, нашему Центробанку пора бить тревогу или начинать хоть как-то воздействовать на ситуацию, т.к перманентный отзыв лицензий уже никак не влияет на возрастающий уровень просрочки. Можно возразить, что критический уровень просрочки по кредитам еще не достигнут, объемы кредитования еще не так высоки, да и как определить этот "кризисный" уровень? В качестве иллюстрации:

...в период финансового кризиса в США на рынке ипотечных займов объем проблемной задолженности составил 11% от общего объема ссудной задолжен­ности, при этом средняя процентная ставка по ипотечным кредитам сроком до 15 лет по состоянию на 14 июня 2007 года составляла 6,43 % годовых.

...

После азиатского финансового кризиса 1997—1998 годов, когда обанкротилось 18 из 32 корейских банков, правительство решило поддержать экономический рост за счет искусственной стимуляции потребительского спроса. ... В результате за четыре года агрегатный розничный кредитный портфель составил 60 млрд долл., объем выданных населению страны ссуд превысил 50% от ВВП. .... В результате объем проблемных кредитов достиг 13% от объемов кредитования

(научный журнал СЕРВИС PLUS 2009 / № 2
"Определение критического уровня просроченной задолженности в розничном кредитовании")

Понижение ставки позволяет снизить размер просрочки за счет перекредитования, но в конечном итоге повышает уровень закредитованности. С другой стороны, повышение ставки приведет к росту просроченной задолженности и к уменьшению доступности кредитных денег. В похожей ситуации сейчас находятся США, когда выбирают: наконец-то оторвать им ставку от пола или еще раз уронить ее ниже плинтуса.

На трезвый взгляд, решение проблемы – очевидно: предлагать кредиты только тем, кому они не нужны. На практике это означает  ужесточение требований к заемщикам. Что в свою очередь приводит к повышению качества выдаваемых займов и к понижению доступности предлагаемых кредитных продуктов. Разъяснительная работа в банковском сообществе, наряду с периодическими мягкими ударами сапогом по сопатке, тоже не будет лишней.  Однако воспользуются ли дружескими советами Центробанка сами банкиры?

В идеале, конечно, хочется предать ссудный процент забвению, а самих банкиров – анафеме, но это уже тема для совсем другой статьи.

Источник: ЦБ РФ, banki.ru