Крупнейшие банки США сталкиваются с превышением безнадежных долгов по недвижимости над резервами

В крупнейших банках США безнадежные кредиты на коммерческую недвижимость превысили резервы на возможные потери, чему способствовал значительный рост просроченных платежей, связанных с офисами, торговыми центрами и другой недвижимостью.
Согласно заявлениям Федеральной корпорации страхования вкладов, средние резервы в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley снизились с 1,60 доллара до 90 центов на каждый доллар долга по коммерческой недвижимости, если заемщик просрочил как минимум на 30 дней.
Это резкое снижение произошло за прошедший год, когда просроченная задолженность по коммерческой недвижимости шести крупнейших банков выросла почти втрое и составила 9,3 миллиарда долларов.
В более широком банковском секторе США общая стоимость просроченных кредитов, связанных с офисами, торговыми центрами, жилыми комплексами и другой коммерческой недвижимостью, выросла в прошлом году, достигнув 24,3 миллиарда долларов по сравнению с 11,2 миллиардами долларов годом ранее.
Данные FDIC показывают, что банки США в настоящее время поддерживают резервы в размере 1,40 доллара на каждый доллар просроченных кредитов на коммерческую недвижимость, что меньше по сравнению с 2,20 доллара годом ранее. Это самый низкий уровень покрытия, с которым банки сталкивались для снижения потенциальных потерь по кредитам на коммерческую недвижимость более чем за семь лет.

Ранее в этом месяце рыночная стоимость New York Community Bank резко упала более чем на 50% после того, как стало известно о сотнях миллионов долларов ранее нераскрытых потенциальных убытков в рамках его кредитного портфеля на коммерческую недвижимость.
Суть вопроса заключается в надбавках по кредитам, также известных как резервы, которые банки откладывают, чтобы предвидеть будущие убытки из-за просрочек. Эти резервы непосредственно влияют на прибыль, побуждая банки разрабатывать стратегию минимизации их влияния.
Традиционно банки и регулирующие органы устанавливают надбавки на основе категорий кредитов и исторических показателей потерь. Например, банки обычно выделяют более высокие надбавки, такие как 10%, для необеспеченных кредитов, таких как кредиты по кредитным картам, по сравнению с 2 или 3% для кредитов на коммерческую недвижимость, которые исторически имеют более низкие показатели невозврата.
Однако некоторые утверждают, что полагаться исключительно на исторические показатели потерь коммерческой недвижимости, особенно офисов, в свете пандемии Covid-19 может быть рискованно. Они выступают за то, чтобы банки вместо этого основывали резервы на текущем уровне просроченной задолженности.
В декабре генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что банк выявил задолженность по коммерческой недвижимости всего на 5 миллиардов долларов, связанную с секторами рынка недвижимости, где цены снизились. Он охарактеризовал эту сумму как незначительную для банка, который в прошлом году заработал почти 30 миллиардов долларов прибыли и владеет активами, превышающими 3,2 триллиона долларов.